金融时间序列分析：Python基于garch模型预测上证指数波动率、计算var和var穿透率、双尾检验
文章浏览阅读9.6k次，点赞15次，收藏116次。本文通过分析上证指数的收益率波动，使用GARCH模型进行波动率预测，并在正态分布和厚尾分布假设下计算VaR。...
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